数学与统计系王伟博士在高水平学术期刊上发表研究论文

信息来源:88858cc永利官网   点击次数:  发布时间:2022-09-23

数学与统计王伟博士作为第一作者和通讯作者国际权威期刊Chaos, Solitons & Fractals》上发表了题为“Pricing geometric Asian power options in the sub-fractional Brownian motion environment”的研究论文https://doi.org/10.1016/j.chaos.2021.110754

Chaos, Solitons & Fractals》是数学跨学科应用的权威期刊,目前该期刊影响因子3.764,在最新的中科院SCI分区属于一区Top期刊。

论文深入研究了一类新的金融期权理论,解决了次分数布朗运动环境下的期权定价问题。该研究利用基于随机微分方程理论的分数伊藤公式,在次分数布朗运动环境下推导出了次分数伊藤公式进而求得了股票价格满足的随机微分方程的解。通过研究发现,次分数布朗运动对股票价格的拟合效果明显优于标准的布朗运动。该工作为拟合股票价格模型提供了一套理论基础,同时分别推导出了几何亚式期权和几何亚幂期权价格的闭式表达式。

该论文另外两合作作者分别是浙江工商大学蔡光辉教授、88858cc永利官网陶祥兴教授。这是数学与统计“金融统计”团队在金融产品与风险管理领域取得的诸多成果之一。数学与统计系:王伟;学科办公室:康